Содержание
ВВЕДЕНИЕ.3
1. МЕТОДЫ КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА..5
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ И ТИПОВ ДАННЫХ
1.2. ПРЕДПОСЫЛКИ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА..6
1.2.1. Формальная корреляционная Модель..7
1.2.2. Модель парной регрессии.10
1.3. МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ12
2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.14
2.1. ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.14
2.2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ.РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ16
2.2.1. Пакет анализа Microsoft Excel..16
2.2.2. Программные среды Mathematica, MathSoft MathCad, MathWorks MathLab, Statistica…….17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ18
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.18
Выдержка из текста работы
«Применение имитационного моделирования к сравнению методов оценивания и анализу их точности. Проверка смещенности и несостоятельности МНК-оценок в случае, когда неслучайный фактор измеряется с ошибками»
Содержание
- Введение
- Глава 1. Сущность многофакторного регрессионного анализа с применением МНК-оценок
- 1.1 Сущность многофакторных регрессионных моделей
- 1.2 Свойства оценок, полученных методом наименьших квадратов (МНК)
- 1.3 Анализ вариации зависимой переменной. Качество оценивания в модели многофакторной линейной регрессии
- Глава 2. Эконометрическая модель эффективности структуры кредитных активов и ресурсов коммерческих банков
- 2.1 Математическая модель влияния структуры кредитных активов и кредитных ресурсов банков на уровень процентной прибыльности
- 2.2 Построение модели многофакторной регрессии в пакете IBM SPSS -21
- 2.3 Анализ состоятельности и адекватности эконометрической модели основным гипотезам МНК-оценок
- Глава 3. Применение имитационного моделирования в пакете IBM SPSS -21 для анализа влияния ошибок экзогенности в основных факторах эконометрической модели
- 3.1 Подготовка эконометрической модели к имитационному моделированию в пакете IBM SPSS -21
- 3.2 Результаты имитационного моделирования МНК — оценок уравнения многофакторной регрессии эконометрической модели
- 3.3 Влияние ошибок в измерении неслучайных факторов эконометрической модели на смещенность и несостоятельность МНК — оценок
- Выводы
- Список использованной литературы
- Введение
Статистическое и эконометрическое моделирование — это исследование объектов познания на их статистических моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений или показателей, интересующих исследователя.
Основным отличием функциональных и эконометрических моделей является вероятностный характер связи факторных независимых объясняющих переменных (регрессоров) и результирующей переменной (зависимой от регрессоров) с точностью до неизвестного случайного члена (регрессионного остатка). Оценка параметров таких моделей производится с помощью статистическиx методов: метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов.
Экзогенность факторов (регрессоров) эконометрических (регрессионных) моделях (независимость от функционирования моделируемой системы) является одним из важнейших предположений при построении эконометрических моделей. Нарушение этого условия приводит к существенному ухудшению качества статистических стандартных оценок параметров, а именно — оценки параметров становятся смещенными и несостоятельными.
Одним из методов выявления эндогенности объясняющих факторов (связи факторов с случайными остатками модели) является имитационное моделирование — метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.
Имитационная модель — это логико-математическое описание объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта. Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между её элементами или другими словами — разработке симулятора (англ. simulation modeling) исследуемой предметной области для проведения различных экспериментов.
Объектом исследования курсовой работы является эконометрическая модель процентной рентабельности коммерческого банка как функции относительной структуры кредитов и кредитных ресурсов.
Предметом исследования курсовой работы является построение в компьютерном пакете IBM SPSS -21 многофакторной линейной регрессионной модели и исследование несмещенности и состоятельности полученных оценок.
Целью исследования курсовой работы является выявление с помощью имитационного моделирования влияния ошибок измерения неслучайных факторов модели на смещенность и состоятельность МНК-оценок для многофакторной линейной регрессии.
Источником статистических данных для курсового исследования являлись опубликованные на официальном Интернет-сайте Национального банка Украины данные о результатах деятельности первых 55 банков банковской системы Украины за 2009 — 2012 гг.
Инструментом статистических исследований и имитационного моделирования являлась русскоязычная версия компьютерного пакета IBM SPSS версии 21 (2012).
