Содержание
1)ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ПРЕСТУПНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ; В ЧЕМ СОСТОИТ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?3
2)ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ В КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ7
3) ИСПОЛЬЗУЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРЕСТУПНОСТИ В РФ, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ДИНАМИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ10
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ16
Выдержка из текста работы
В 1997 году в целях развития рыночной экономики правительством РФ был реализован план приватизации «Сибнефти». В этом же году частные инвесторы приобрели на аукционах 49% акционерного капитала «Сибнефти».
За 1998 — 2004 годы руководство «Сибнефти» проделало значительную работу по модернизации производства, внедрению современных технологий и оптимизации бизнес-процессов, благодаря чему была значительно расширена география добычи (Томская, Омская области) и сбытовая сеть в регионах России (Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Москва).
В 2005 контрольный пакет акций ОАО «Сибнефть» (75,68%) был приобретен Группой «Газпром» и 13 мая 2006 года компания была переименована в Открытое акционерное общество «Газпром нефть».
В 2005 — 2006 годах «Газпром нефть» вышла на розничный рынок Средней Азии, учредив дочернее общество «Газпром нефть Азия», реализующее нефтепродукты компании в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.
В течение 2007 года в целях дальнейшего расширения ресурсной базы «Газпром нефть» приобрела 50% акций компании «Томскнефть» (ВНК), осуществляющей добычу нефти и газа на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
В 2009 году «Газпром нефть» нарастила ресурсную базу и мощности по переработке нефти за счет приобретения новых активов: компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и контрольного пакета акций Sibir Energy. Значительным событием в жизни компании стал запуск масштабной программы ребрендинга сети АЗС «Газпром нефть».
В 2010 году компания продолжила выход на новые топливные рынки за пределами России — была приобретена розничная сеть из 20 АЗС и 9 земельных участков в Казахстане, а также увеличила свое присутствие и на российском рынке.
В 2011 году компания наладила выпуск топлива 4-го экологического класса на своих НПЗ, запустила в продажу новое моторное топливо премиум-класса под брендом G-Drive через собственную сеть АЗС. За счет выхода на рынок Южного федерального округа России была расширена география присутствия АЗС «Газпром нефть».
В 2013 — 2014 годах «Газпром нефть» вышла на рынок Ирака, а также сделала два больших шага в развитии битумного бизнеса. В начале 2014 года компания приобрела крупнейший в России актив по производству полимерно-модифицированных битумов — Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов (РОЗНХП), в следствие чего было создано предприятие «Газпром нефть — Битумные материалы».
В 2015 году «Газпром нефть» расширяла географию добычи и масштабы производства. Она получила лицензию на освоение месторождений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Совместно с компанией СИБУР был введен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод <#»center»>анализ курс акция
1. В данной работе проводится анализ стоимости акций компании «Газпром нефть» за период (06.09.1999 — 09.09.2016). На (Рис 1) приведен график стоимости анализируемых акций, по оси x отложены торговые дни, по оси y — стоимость акций в российских рублях.
. Возьмем натуральный логарифм цены акций и построим его зависимость от количества торговых дней (Рис 2) с целью более наглядного представления имеющихся данных. Изменение значения логарифма цены на 1 будет соответствовать изменению исходных данных в е раз. Проведем линии параллельные оси х, соответствующие значениям 2,5 3,5 и 4,5 натурального логарифма цены акций, эти линии будут являться линиями поддержки и сопротивления для соответствующих участков роста(падения) курса акций. Линии поддержки и сопротивления — параллельные линии, проходящие как минимум через 3 точки графика и образующие «коридор» для растущего или падающего тренда.
. Так как строить линии поддержки и сопротивления на предыдущем графике было не очень удобно, то сделаем нормировку значений цены акций по максимуму и по минимуму, то есть поделим стоимость акций на 188,2(max) и 35,02(min) соответственно и построим получившиеся зависимости (Рис 3 и Рис 4). Построим на получившихся графиках линии поддержки и сопротивлений.
. Рассмотрим участок роста логарифма курса акций от -1 до 0 с графика, изображенном на рис 4. Выделенный участок приведен на (Рис 5). Построим линии поддержки и сопротивлений, а так же определим геновские точки — точки в которых сходятся геновские лучи — лучи, проходящие через множество точек графика.
. Перейдем к анализу типов роста отдельных участков исходного графика.
.1 Определим участки интенсивного роста, а также их пределы — те значения, которых стремится достичь процесс, находясь в данном состоянии. С целью идентификации участков интенсивного роста — экспоненциально растущих участков, построим зависимость 1/y от количества торговых дней (Рис 6). Определим на этом графике линии тренда. Значения, полученные в результате пересечения линий тренда с осью x, определяют асимптоту, к которой стремится огибающая процесса, соответствующего модели интенсивного роста. Определим точки пересечения линий тренда с осью x более точно. Для этого вынесем все 3 полученных участка на отдельные графики (Рис 7, 8 , 9) и по ним определим искомые значения. Они соответственно равны 385, 2300 и 3500. Отметим полученные значения на исходном графике и проведем из них прямые, параллельные оси y, это и будут искомые асимптоты (Рис 10). Теперь определим уровни отсечки, то есть те значения ln(цена), при которых данные процессы завершатся. Для этого построим зависимость ln(цена) от (t-t0), где t торговые дни, а t0 — торговый день в момент начала отсчета. Затем отметим на оси x значения, полученные выше, и проведем из этих точек линии параллельные оси y до пересечения с графиком и тем самым определим значения, при которых завершаются процессы интенсивного роста. Эти значения равны 4, 4.6 и 5.3 соответственно.
.2 Проанализируем исходную зависимость на соответствие логистической модели. Логистическая модель описывается уравнением y = k*Y*(yбеск — Y), где y — стоимость анализируемых акций, а Y — накопленное значение стоимости акций. (Рис 11). Построим линии поддержки и сопротивления и детализируем полученный участок на отдельном графике. (Рис 12) Определим коэффициент k — угол, образованный между осью x и линией тренда. Он равен 6,2 * 10e-7. Определим коэффициент t = 1/(k * yбеск). yбеск = 18e4. t = 6,45.
.3 Проанализируем исходную зависимость на соответствие модели Гомперца. Она описывается уравнением y = A*Y*e^(-kx), где y — стоимость анализируемых акций, Y — их накопленное значение. Анаморфоза для этой модели определяется в координатах ln(y/Y) от количества торговых дней. Построим зависимость в полученных координатах (Рис 13). Определим 3 участка для анализа и рассмотрим их более детально (Рис 14 и Рис 15) Определим по полученным графикам коэффициент k и найдем его натуральный логарифм. Для (рис 14) k = 0, 0014; lnk = -6.5; для (Рис 15) 0,00087 и -7.041 соответственно. Проведем линии параллельные оси x из точек, соответствующим найденным lnk, и найдем точки их пересечения с линиями тренда. Координаты этих точек по оси x равны 1750 и 2100 соответственно. Отметим получившиеся значения на исходном графике, проведем из них прямые, параллельные оси y, они попадают в локальные максимумы — это и будут пределы ограниченного роста. (Рис 16)
. Исключение тренда. Чтобы получить колебания относительно 0 подставим цену акций в формулу исключения тренда ln((y(t+дельтаt)*(y(t-дельтаt)))/y(t)^2) и построим зависимость полученных значений от кол-ва торговых дней (Рис 17). Для проверки сложим координаты по оси y всех полученных точек и поделим полученное значение на общее кол-во точек, получится значение близкое к 0.
. По полученным после исключения тренда данным построим сдвиговую функцию. Ее значения вычисляются по формуле
Построим зависимость полученных значений от кол-ва торговых дней (Рис 21). По этому графику определяем почти-периоды — самые низкие точки на графике (41 и 442). Проверим, не получены ли случайные значения, для этого возьмем от данных, полученных при исключении тренда, модуль производную и интеграл (Рис 18, 19, 20) и построим по ним сдвиговые функции (Рис 22, 23 и 24). На всех четырех графиках сдвиговых функций отчетливо видны почти-периоды (41 и 442), следственно это не случайные значения.
Поварьируем дельта t в формуле исключения тренда (изначально она было равно 2). Возьмем, например, 20 и 50, исключим тренд и построим по полученным данным сдвиговые функции (Рис 25, 26). На этих графиках самые нижние точки все те же 41 и 442. Таким образом мы доказали, что 41 и 442 — это почти периоды.
. Зная почти-периоды, построим диаграмму в полярных координатах. Для этого разобьем данные по цене акций на интервалы, соответствующие почти-периодам, то есть 41 и 442 соответственно и построим их в полярных координатах (Рис 27 и 28). По диаграммам видно, что структура «ободов» совпадает, это еще одно подтверждение того, что 41 и 442 — почти-периоды.
Вывод
Анализируемый процесс характеризуется циклами Tk = 442, Tk-1 = Tk/e = 163 и Tk+1 = Tk * e = 1201 торговых дней (Рис 29 и 30), что позволяет сделать краткосрочный (до полугода), среднесрочный (до года) и долгосрочный (до 2-х лет) прогнозы. На участке от 600 до 1955 торговых дней преобладают периоды Tk = 442, они соответствуют локальным минимумам. На участке 1600 — 1955 происходит смена структуры и в точке 1955 происходит синхронизация Tk и Tk+1. Этой точке соответствует глобальный минимум и от нее начинается отсчет периодов Tk+1, которые будут доминировать на участке от 1955 до 4357 торговых дней. Периоды Tk на этом участке уже соответствуют локальным максимумам (Рис 30).
Так как на участке 1955 — 4357 торговых дней периоды Tk соответствуют локальным максимумам, то в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается рост стоимости акций, предел которого находится в окрестности отметки 4165 торговых дней. В году примерно 250 торговых дней, исходя из этого, можно сделать вывод, что рост стоимости акций будет продолжаться в течение 2017 года. Точке 4357 торговых будет соответствовать локальный минимум, следовательно, после достижения максимума в конце 2017 года стоимость акций будет падать и достигнет своего минимума в третьем квартале 2018 года.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что компания «Газпром нефть» сейчас находится вблизи пика своего развития.
Список используемой литературы
·#»justify»>·Методы построения моделей по эмпирическим данным. В.И.Кузьмин, А.Ф. Гадзаов.
·Технический анализ. Учебное пособие. В.И.Кузьмин, А.Ф. Гадзаов.
·Методы и алгоритмы анализа нелинейных колебаний с трендом. В.И.Кузьмин, А.Б. Самохин, А.Ф. Гадзаов, В.В. Чердынцев.
·Прикладные задачи математической статистики. В.И.Кузьмин, А.Ф. Гадзаов.
