Выдержка из текста работы
1.3 Методы управления риском и факторы, повышающие и понижающие кредитный риск 12
2 Анализ системы регулирования кредитных рисков коммерческого банка на примере ПАО «Бинбанк» 15
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ПАО «Бинбанк» 15
2.2 Анализ организации регулирования кредитных рисков коммерческого банка на примере ПАО «Бинбанк» 20
2.3 Анализ эффективности регулирования кредитных рисков коммерческого банка на примере ПАО «Бинбанк» 23
2.4 Совершенствование процесса управления кредитным риском на примере ПАО «Бинбанк» 28
Заключение 33
Список использованных источников 37
ВВЕДЕНИЕ
Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство.
Рост международных финансовых рынков и увеличение разнообразия финансовых инструментов обеспечили банкам больший доступ к денежным средствам. В то же время продолжалось расширение рынков и возможностей для создания новых продуктов и услуг. Темпы этих изменений в разных странах были разными, однако повсюду банки, как правило, все более вовлекались в разработку новых инструментов, продуктов, услуг и технологий.
Традиционная практика банковского дела, основанная на привлечении депозитов и предоставлении кредитов, сегодня является лишь частью деятельности типичного банка, и зачастую наименее прибыльной.
Сегодня фундаментальная проблема состоит в том, что финансовые инновации в банковском деле, особенно в области внебалансовых инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска и повышения неустойчивости банковской системы в целом. Корреляция между различными типами риска, как в рамках отдельного банка, так и в масштабах банковской системы увеличилась и стала более сложной.
Актуальность темы курсовой работы состоит в том, что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в два — три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран.
Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.
Предметом курсовой работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке ПАО «Бинбанк».
Объектом курсовой работы является деятельность ПАО «Бинбанк».
Целью курсовой работы является анализ кредитного риска, определение риска сопутствующего кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска ПАО «Бинбанк».
Ход работы определяется задачами исследования, среди которых в общем плане можно перечислить:
— проанализировать теоретические основы управления кредитным риском;
— охарактеризовать систему построения риск-менеджмента в коммерческом банке;
— дать краткую характеристику деятельности ПАО «Бинбанк»;
— рассмотреть состояние управления кредитными рисками и оценка их эффективности на примере ПАО «Бинбанк»;
— проанализировать пути совершенствования процесса управления кредитным риском на примере ПАО «Бинбанк».
1 Теоретические основы организации регулирования кредитных рисков
1.1 Сущность и виды кредитных рисков банка
Банковский риск определяется как вероятность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами деятельности кредитной организации.
Принятие рисков — основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки [6, c.59].
Рассмотрим некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала выделим определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь (Рисунок 1.1.1).
Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой зоной, ей соответствуют нулевые потери или отрицательные потери (превышение фактической прибыли над расчетной).
Под зоной допустимого риска будем понимать область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой величины прибыли. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли от предпринимательской деятельности.
Следующую более опасную область будем называть зоной критического риска. Это область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринимательства, представляющей сумму затрат и прибыли…
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 2016г., 596с.
2. Анализ деятельности банков: Учебное пособие / И.К. Козлова, Т.А. Купрюшина, О.А. Богданкевич, Т.В. Немаева; Под. общ. ред. И.К. Козловой.-Мн.: Выш.шк., 2015г. – 240 с.
3. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно – практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочаров.-М.:КНОРУС, 2016г.-272с.
4. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учебник/Под ред. проф. А.М. Тавасиева. — М.: Финансы и статистика, 2015г.-416с.
5. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева,, С.Л. Корниенко / под. ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — М.:КНОРУС, 2016г.-256с.
6. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учебное пособие. — М.: Логос, 2014г. – 152 с.
7. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Изд.2-е, перераб. и доп.: Учебник для вузов. — М.: Логос, 2016г. – 368 с.
8. Белоцерковский В.И. Федорова Е.А. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: Учебник. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2015г. – 294 с.
9. Бражников А.С. Понятие качества кредитного портфеля и критерии, его определяющие / А.С. Бражников, А.В. Малеева // Материалы 39 научно-технической конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, том 2. Экономика, 2016г. — 181 с.
10. Вайсбек, Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков / Е.Н. Вайсбек // Финансы и кредит. 2016г. — № 24(600). – 125с.
11. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. — М.: Стаус, 2015г. – 556 с.
12. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2016г, 160 с.
13. Герасимова Е.Б. Анализ банковских ресурсов методом коэффициентов // Финансы и кредит. – 2016г. — №1 (115). – 200с.
14. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово–экономических результатов деятельности банка и его филиалов. — СПб.: Питер, 2016г. – 240 с.
15. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ.сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова.-М.: Издательство «Весь Мир», 2015г. – 304 с.
16. Инвестиционные процессы и банковская система в экономике России / К.Р. Тагирбеков, Л.Г. Паштова. — М.: Издательство «Весь Мир», 2014г.-320с.
17. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. — М.: Новое знание, 2016г. — 336с.
18. Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля // Финансы и кредит.-2015г. — №7. — С.46-51
19. Ключников М.В. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков// Финансы и кредит.-2016г.-№20 (134).- 185с.
20. Ключников М.В., Шмойлов Р.А. Коммерческие банки: экономико–статистический анализ.-М.:ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2016г.-248с.
21. Ключников М.В. Экономико–статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит.-2016г.-№12 (126).- 156с.
22. Ключников М.В. Методы построения моделей прогноза основных показателей деятельности коммерческих банков // Финансы и кредит.-2014г.-№3 (141).- 78с.
23. Кожевниковa И.Н. Взаимооношения страховых организаций и банков.-М., «Анкил», 2016г. — с.112.
24. Купчинский В.А. Улинич А.С. Система управления ресурсами банка — М.: Экзамен, 2015 г. — 224с.
25. Ларионова, И.В. Риск–менеджмент в коммерческом банке: Монография. – М.: КНОРУС, 2016г. – 454 с.
26. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Приора, 2016г. – 272 с.
27. Магэхан А. Модели перемен // Harvard Business Review.-М., 2015г.-ноябрь.- 178с.
28. Масленченков, Ю. С., Технология и организация работы банка: теория и практика. – М.: Дека, 2016г. – 432 с.
29. Максютов А.А. Основы банковского дела. — М.: Бератор – Пресс, 2014г. – 384 с.
30. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2015г. – 304 с.
31. Персецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О.ван Суст Моделирование рейтингов российских банков// Экономики и математические методы. – 2016г.-№4 – 300с.
32. Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: теория и практика. — М.: Издательство «Экзамен», 2016г. – 320 с.
33. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент/ С. Роуз Питер — М.: Дело Лтд, 2015г. — 435 с.
34. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. — М.: Финансы и статистика, 2016г.-384с.
35. https://www.binbank.ru
