Содержание
Введение3
Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков6
1.1. Понятие инвестиционных рисков6
1.2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность14
1.3. Классификация инвестиционных рисков….17
Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков25
2.1. Качественный анализ инвестиционных рисков25
2.2. Количественный анализ инвестиционных рисков.28
2.3. Вероятностный анализ……29
2.4.Экспертный анализ рисков30
2.5. Классические модели оценки риска32
2.6. VаR модели оценки инвестиционных рисков44
Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке52
3.1.Система управление инвестиционными рисками52
3.2. Учет неопределенности инвестирования риска 56
3.3. Методы оценки ставки дисконта 57
3.4. Метод хеджирования59
3.5. Модель оценки капитальных активов62
3.6. Финансовое управление рисками65
Заключение………………………………………………………………………………………………………71
Список использованной литературы………………………………………………………………73
Выдержка из текста работы
Приложение Д План мероприятий по ликвидации проблемных и просроченных кредитам в операционном офисе «Вторая речка» ВТБ-24 (ПАО) в 2015 году……………………………89
Введение
Актуальность темы выпускной квалификационной работы «Управление кредитными рисками коммерческого банка» обусловлена тем, что, несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причи¬ной банковских проблем. Стабильно работающие коммерческие банки явля¬ются критически важным компонентом любой экономи¬ки.
В банковском бизнесе скрыто достаточно большое количество внутренних рисков, которые могут поста¬вить под угрозу всю финансовую систему экономики. Большая часть содержания балансовых отчетов банков, как правило, посвящена именно этому аспекту управления рисками. Именно поэтому качество управления кредитным риском пол¬ностью определяет стратегическую устойчивость бан¬ка и является главной предпосылкой и элементом кре¬дитного механизма в нестабильных экономических ус¬ловиях.
Отдельные аспекты проблемы регулирования кре¬дитных рисков в банках исследуются зарубежными и отечествен¬ными учеными. Среди них: Х.Грюнинг, В.Ральф, В.В Жариков, Е.Ф. Жукова, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкий, О.И. Лаврушин, А. Д. Шеремет, Г. Н. Щербакова, Н.Д. Эриашвили и др.
Объектом исследования являются технологии и методы управления кредитным риском в коммерческом банке.
Предметом исследования является управление кредитным риском в филиале №2754 ВТБ24 (ПАО) операционного офиса «Вторая речка» в городе Владивостоке.
Целью работы является изучение системы управления кредитным риском в коммерческом банке на примере филиала №2754 ВТБ24 (ПАО) операционного офиса «Вторая речка» в городе Владивостоке и разработка рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском в данном филиале банка ВТБ24 (ПАО).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы управления кредитным риском и рассмотреть проблемы банков России по формированию качественного кредитного портфеля;
2. Проанализировать деятельность Банка ВТБ24 (ПАО) в сфере предоставления кредитов и в частности филиала №2754 ВТБ24 (ПАО) операционного офиса «Вторая речка» и выявить проблемы по возникновению кредитного риска;
3. Исследовать методы управления кредитным риском в филиале №2754 ВТБ24 (ПАО) операционного офиса «Вторая речка» и выявить проблемы в его управлении, а также определить мероприятия по совершенствованию управления кредитным риском.
Проведенное исследование основано на применении таких общенаучных и специальных методов, как синтез и анализ, абстрактно-логический и аналитически-расчетный. Исходным научным материалом стали не только теоретические наработки ученых применительно к управлению кредитными рисками как главной пред¬посылке и элементу кредитного механизма коммерческого банка, но и отчеты филиала №2754 ВТБ24 операционного офиса «Вторая речка».
Выпускная квалификационная работа состоит введения, основной части, состоящей из трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
В первой главе раскрываются вначале общие тенденции объемов кредитования в России, а затем, теоретические основы кредитного риска: понятие риска и его структура, нормативно-правовая база.
Во второй главе проводятся основные данные о деятельности банка, рассмотрение объемов кредитования в филиале №2754 ВТБ24 операционного офиса «Вторая речка», а также особенности и оценка и проблемы управления кредитным риском на примере Банка ВТБ 24 (ПАО) и филиала №2754 ВТБ24 операционного офиса «Вторая речка».
В третьей главе исследуются направления совершенствования управления кредитным риском и его минимизации в данном коммерческом банке. Приведен пример финансового скорринга потенциального предприятия заемщика.
Последовательное достижение цели в исследовании стало возможным при изучении нормативно-правовых актов, официальных отчетов и информации о мониторинге кредитных рисков в банковской деятельности Центрального Банка России, Банка ВТБ24 (ПАО) и отчета операционного офиса №2754 Банка ВТБ24, а также учебной и специальной литературы по банковскому менеджменту и управлению рисками таких ученых-экономистов, как В.В. Жарикова, О.И. Лаврушина, И.О. Сорокиной, Р. А. Тер-Карапетова и др.
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остаётся основным видом банковского риска. Этим объясняется практическая значимость работы и может служить для определения целей по управлению кредитными рисками риск — менеджерами коммерческих банков.
Стабильно работающие коммерческие банки явля¬ются критически важным компонентом любой экономи¬ки. В банковском бизнесе скрыто достаточно большое количество внутренних рисков, которые могут поста¬вить под угрозу всю финансовую систему экономики.
………….
Список использованных источников
1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ.- 2014.-№ 31.- ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая [Электронный ресурс] от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014).- – КонсультантПлюс. – Режим доступа : >3. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2013.- №51.- ст. 6673.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395- I [по состоянию на 15 февраля 2010 г]. – КонсультантПлюс. – Режим доступа : >5. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года [Электронный ресурс]: Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011.– КонсультантПлюс. – Режим доступа : >6. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И [ред. от 18.12.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015] // Вестник Банка России.-2012.-№ 74.
7. О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков [Электронный ресурс]: Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т.– КонсультантПлюс. – Режим доступа : >8. Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Указание Банка России от 03.06.2010 N 2459-У // Вестник Банка России.-2010.-№38.
9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: Положение Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П // Вестник Банка России.- 2006 года.- № 26.
10. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П // Вестник Банка России.-2004.- № 28.
11. О типичных банковских рисках: Письмо ЦБ РФ от 23.06.04 г. № 70-Т // Вестник Банка России.-2004.-№ 38.
12. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: Положение Банка России от 16.12.03 № 242-П.– КонсультантПлюс. – Режим доступа: >13. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков // Деньги и кредит. — 2012. — № 1.- С. 34–55.
14. Бабешко Л.О. Математическое моделирование финансовой деятельности: учебное пособие / Л.О. Бабешко. – М.: КНОРУС, 2010- 319 с.
15. Банковский менеджмент: учеб. / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили.-М.: ЮНИТИ, 2012.- 319 с.
16. Банковский менеджмент: учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2012.- 560 с.
17. Банковское дело: учеб. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 2011.-529с.: ил.
18. Бюллетень банковской статистики: Ежегодник за 2014 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: statistics/bulletin/2014/.pdf.
19. Вишневский, А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки / А.А. Вишневский.- М.: Статут, 2013.- 349 с.
20. Галицкая, С.В. Деньги. Кредит. Финансы: учеб. пособ. / С.В. Галицкая. -М.: Эксмо, 2012.-736 с.
21. Годовой отчет Банка России : [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального Банка РФ.- Режим доступа: analytics/.
22. Годовой отчет Банка ВТБ-24 (ПАО) 2014 : [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: www.vtb24.ru.
23. Годовой отчет Банка ВТБ-24 (ЗАО) 2013 : [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: www.vtb24.ru.
24. Годовой отчет операционного офиса №2754 филиала Банка ВТБ-24 (ПАО) 2014 [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: www.vtb24.ru.
25. Дерюгина, Е. Идентификация факторов спроса и предложения кредитов в России / Е. Дерюгина, О.Коваленко, И. Пантина, А. Пономаренко.-М.: Банк России, 2015.- (Серия докладов об экономических исследованиях).- Вып. №5.
26. Ежеквартальный отчет Банка ВТБ24 (ПАО) за 1 квартал 2015 г
