Выдержка из текста работы
Одним из важнейших условий развития российского финансового рынка, укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое финансовое сообщество является глубокое и всестороннее реформирование банковской системы.
Кредитная система страны переходит на качественно новый этап функционирования, характеризующийся нарастанием конкуренции, ужесточением норм государственного регулирования и надзора, повышением требований к уровню капитализации и качества капитала, усилением взаимодействия с реальным сектором экономики, ростом общего уровня риска деятельности.
Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.
В силу специфики банковского бизнеса, риск для банка — явление обязательное и непременное. Поэтому можно вести речь не об избежании риска вообще, а о предвидении и снижении его до минимального уровня, то есть до такого, когда банковский риск является управляемым.
Принятие рисков — основа банковского дела. Банк имеет успех тогда, когда принимаемые им риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Сбербанк России стремится получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Ни один риск не может быть устранен полностью, поэтому конечная цель анализа и управления рисками — определить оптимальное сочетание рискованности и прибыльности операций.
Вопросы управления рисками для Сбербанка России в условиях повышения качества и предложения банковских продуктов и услуг, снижения маржи, усложнения используемых компьютерных систем хранения и обработки данных, вовлечения банка в международную банковскую систему приобрели особое значение и поэтому выбранная тема дипломного проекта актуальна.
Объектом исследования является – Сбербанк России.
Предметом являются системы рисков в Сбербанке.
Целью дипломного проекта являлся анализ теории банковских рисков, проблем управления рисками, оценка кредитных рисков и разработка мероприятий по совершенствованию системы по управлению кредитными рисками ОСБ №8588 Сбербанка России.
Для достижения поставленной цели в дипломном проекте был обоснован ряд задач исследования:
— рассмотреть понятие банковских рисков;
— исследовать теоретические аспекты банковских рисков;
— обосновать методы управления и оценки рисков;
— выделить наиболее эффективные методы управления рисками;
— определить основные этапы процесса управления кредитными рисками в ОСБ №8588;
— рассмотреть проблемы и перспективы в управление кредитными рисками;
— выявить основные модели оценки кредитного риска;
— рассчитать и оценить кредитоспособность заемщика — минимизировать потери банка;
— сформировать четкую программу мероприятий по усовершенствования систем управления кредитными рисками в ОСБ №8588.
Методологической и теоретической базой работы является современная теория банковского дела и банковского анализа, теория риск-менеджмента, финансового анализа, системного анализа, наблюдение и теоретический обзор литературы.
Практическую основу составляет нормативно–правовая документация банка, связанная с организацией управления кредитными рисками, внутренняя отчетность банка………
Список ипользованных источников
1. Устав Сберегательного Банка РФ № 1481 от 20 июня 1991 г.
2. Инструкция о порядке кредитования под залог векселей.
3. Инструкция по определению кредитоспособности заемщика.
4. Инструкция ЦБР “Об обязательных нормативах банков” от 16 января 2004 г. № 110-и.
5. Аксенов М. Т. Основы финансового менеджмента в коммерческом банке – М.: Финансы и статистика, 2000. — 296 с.
6. Баранов А. Методика определения кредитных рисков коммерческого банка // Финансовый директор. — № 8. – 2003. – С. 21-37.
7. Беляков А. В. Банковские риски: Проблема учета, управления и регулирования. – М.: Альдебаран, 2004. — 311 с.
8. Боков В. В. Финансовые риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике – М.: Экознание, 1999.
9. Владимирова А. С. Стратегия управления кредитными рисками коммерческого банка // Банковские технологии. — № 6. – 2001. – С.58.
10. Владимирова А. С. Методология оценки кредитоспособности заемщика //Финансовый менеджмент. — № 7. – 2002. – С.29.
11. Егоров В. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Перспектива, 2002. — 413 с.
12. Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2000. — 620 с..
13. Захарова В. Кредитование юридических лиц: практика современных банков //Банковские технологии. — № 1. – 2003. – С.27-38.
14. Захарова В. Банковское дело. – М.: Банки и биржи, 2003. — 456 с.
15. Карпов В. В. Банковская стратегия и банковские риски. – СТМГУ – 2001.
16. Кирсанова Е. П. Банковский менеджмент. – М.: Перспектива, 2000. — 345 с.
17. Кондратьев В. Оценка кредитоспособности в российской банковской практике //Проблемы теории и практики управления. — № 2. – 2001. – С.12.
18. Логовинский Е. Алгоритм управления кредитным риском //Финансовые ведомости. – 2 апреля. — 1999.
19. Лытнев О. Способы оценки кредитных рисков // Менеджмент в России и за рубежом. — № 4. – 2001. – С.8-16.
20. Максимова А. Управление кредитными рисками в банке. – СПб.: Новое время, 2002.
21. Мостов И. Банковский менеджмент. – М.: Юнити, 2003. — 511 с.
22. Найчек Г. Мировая практика оценки кредитоспособности заемщика //Проблемы теории и практики управления. – № 9. – 2001. – С.36.
23. Петров И. Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой//Банковские технологии. — № 6. – 2002. – С. 32-42.
24. Петруненко С. Банковское дело и финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финпресс, 2004. — 375 с.
25. Пупликов С. И. Банковские операции. – М.: Перспектива, 2003. — 434 с.
26. Романова Д. В. Банковская стратегия: альтернатива выбора //Деньги и банки. — №9. – 2002. – С.34-46.
27. Тарабанова И. Оценка кредитных рисков // Вестник Банка России. — № 24. – 2003. – С.23-36.
28. Тарабанова И. Методика определения кредитоспособности заемщика- частного лица // Вестник Банка России. — № 16. – 2002. – С.18-29.
29. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк. – М.: Юрайт, 2001.-385 с.
30. Усоскин В. М. Кредитная политика банка: анализ и выбор//Банковские технологии. — № 8. – 2002. – С.19.
31. Федотова А. Н. Основы управления кредитными рисками в коммерческом банке. – М.: Финпресс, 2001.
32. Челноков В. А. Банки и банковские операции: технология банковских ссуд. – М.: Инфра-М, 2003. — 387 с.
33. Яковлева И. Стратегии коммерческого банка: теоретический и практический аспект//Менеджмент в России и за рубежом. — № 11. – 2003. – С.9-18.
34. Шамгунов Р. Н. Стратегия коммерческого банка. – М.: Дана-П, 2003.- 333 с.
35. Шишкин Б.А. Финансовый менеджмент банка. – М.: Финпресс, 2002.-411с
