Помощь студентам, абитуриентам и школьникам

Вы можете заказать диссертацию, дипломную работу ,курсовую работу, контрольную работу, реферат, отчет по практике, чертёж, эссе и любые другие виды студенческих работ. А также у нас есть десятки тысяч готовых работ, которые можно подобрать через каталог и купить нужную именно Вам.

Дипломная работа
Валютные риски в банковском менеджменте

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

  1. Управление валютным риском в коммерческом банке. (Курсовая работа, 2009)

    ... управлению валютным риском в банковской сфере; - необходимостью определения путей оптимизации валютного риска в деятельности коммерческого банка. Актуальность исследования сущности и управления валютным риском в банковской ...

  2. Управление валютными рисками во внешнеторговых организациях (Дипломная работа, 2012)

    ... . Валютный риск - риск потенциальных убытков от изменения валютных курсов (подразделяется на операционный, трансляционный и экономический). 2. Валютный риск - вероятность финансовых потерь в результате изменения курсов ...

  3. Валютные риски: сущность и управление ими (Курсовая работа, 2005)

    ... управления валютным риском в коммерческом банке;- выявить особенности российского и международного опыта управления валютным риском в коммерческом банке;- провести расчет показателей оценки управления валютным риском в коммерческом банке ...

  4. Хеджирование валютных рисков (Курсовая работа, 2010)

    ... проведения определенных финансовых операций. Хеджирование позволяет компаниям, подверженным валютному риску: избежать финансовых потерь ... валюты, товаров, работ, услуг, совершаются финансовые операции. Предметом исследования являются валютные риски, ...

  5. Валютный риск в деятельности фирм и банков и способы его хеджирования (Реферат, 2013)

    ... отечественной валюте в связи с неблагоприятным изменением валютного курса" . Проще говоря, валютный риск - это риск потенциальных убытков от изменения валютных курсов ...

  6. Валютные риски в системе риск менеджмента деятельности ТНК. (Дипломная работа, 2011)

    ... ТНК являются основным субъектом международных валютно-финансовых ... управления финансовыми рисками; выявить особенности управления валютными рисками транснациональных корпораций; провести исследование валютных рисков транснациональной корпорации ...

  7. Валютные риски и методы управления ими (Реферат, 2010)

    ... практику управления валютными рисками на примере КБ Экономический Союз Объект исследования — методика управления валютного риска в Российской Федерации в условиях финансовой глобализации ...


ВУЗ, город:

МГУ

Предмет: Банковское дело

Дипломная работа по теме:

Валютные риски в банковском менеджменте

Страниц: 103

Автор: Дина

2006 год

5 53
RUR 3490

Промокод на получение скидки 10%,

укажите при заказе уникальной работы

* Акция действует до 29 сентября 2017

6810-rob88

Содержание

Введение 3

1. Теоретические и методологические подходы к управлению валютным риском коммерческого банка 5

1.1. Риск как экономическая и историческая категория. Понятие рисков банковской деятельности 5

1.2. Система банковских рисков, их взаимосвязь 12

1.3. Валютный риск в системе банковских рисков 27

1.4. Методы управления валютным риском 35

Глава 2. Стоимостная оценка валютного риска ОАО «СДМ-БАНК» 45

2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «СДМ-БАНК» 45

2.2. Современные методы стоимостной оценки риска: методика VAR 55

2.3. Предложения по расчету валютных рисков с применением методики VAR для ОАО «СДМ-БАНК» 60

2.4. Рекомендации по использованию результатов стоимостной оценки в управлении банковскими валютными рисками 68

Глава 3. Повышение эффективности системы управления валютным риском банка через совершенствование организации риск-менеджмента 72

3.1. Основы построения эффективной системы управления банковскими рисками 72

3.2. Организация системы управления банковскими валютными рисками, основанной на процессном подходе 78

Заключение 85

Список литературы 88

Приложения 92

Выдержка

За последнее десятилетие VAR-анализ стал одним из самых популярных средств контроля за величиной риска. Одной из предпосылок для этого послужило создание инвестиционной компанией J.P. Morgan системы оценивания риска RiskMetrics и предоставление в свободное пользование базы данных для всех участников рынка.

В настоящее время методика VAR используется транснациональными банками и международными компаниями во всем мире, а также международными организациями: Банком международных расчетов, Банковской федерацией Европейского Сообщества и другими в качестве основы расчета достаточности капитала относительно величины рисковых активов. Так, во французском банке Societe Generale используется методика VAR с доверительным интервалом 99% и «Метод десятилетнего шока», основанный на предположении о развитии в течение одного дня наихудшего сценария за последние 10 лет сразу на всех валюных рынках. Немецкий Commerzbank помимо однодневного значения VAR с 97,5%ным доверительным интервалом производит дополнительно расчет на основе данных за последние 250 торговых дней с доверительными интервалами в 95%, 97,5% и 99% и десятидневным периодом владения, а также использует стрессовый сценарий.

В российских банках методика VAR еще не получила достаточного распространения. Это вызвано, по нашему мнению, двумя основными причинами.

Во-первых, подавляющее большинство банков Ярославской области в работе на валютном рынке проводит пассивную стратегию, используя данный рынок в основном как среду для обслуживания международных расчетов клиентов. Размер открытых позиций незначителен, срочные операции с иностранной валютой практически не осуществляются (за исключением приобретения и продажи валюты на бирже на условиях tomorrow и spot). Управление валютным риском фактически сводится к минимизации открытой позиции — т.е. проводится стратегия избежания риска. Очевидно, что при таких условиях использование научно обоснованных методов оценки риска не является жизненной необходимостью.

Во-вторых, ситуация связана с подходом Банка России к управлению валютными рисками. Основой расчета риска является стандартизированный метод, не предполагающий использование каких-либо математических моделей («быстрый метод», «short-hand method»). Основными его недостатками являются необоснованность и постоянство используемых коэффициентов, а также отсутствие учета структуры портфеля и корелляции между активами. Отказ от использования математических моделей для расчета рисков Банк России мотивирует двумя причинами. Первая и наиболее важная состоит в недостаточности статистической информации для расчета, т.к. математические модели предполагают наличие длинных ценовых рядов. В качестве второй причины называют неготовность персонала большинства российских банков профессионально пользоваться этими моделями.

По сути, данная методика возникла в развитие классического метода измерения риска. Её положительным моментом является, прежде всего, возможность стоимостной оценки риска, необходимой для принятия адекватных управленческих решений, а также учет состава анализируемого портфеля и влияния субъективных факторов.

Список использованной литературы

1. Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.02 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Гарант, 2006.

2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ № 17-ФЗ от 03.02.96) // Гарант, 2006.

3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.03 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Гарант, 2006.

4. Инструкция Банка России от 15.07.05 № 124-и «Об установлении размеров открытых валютных позиций, методике расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями Российской Федерации».// vvvvvv.cbr.ru

5. Письмо Банка России № 59-Т от 13.05.02 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору».// «Вестник Банка России», N 33 от 05.06.02.

6. Письмо Банка России от 23.06.04 № 70-Т «О типичных банковских рисках»// «Вестник Банка России», № 38 от 30.06.04.

7. Андрияшина Е.А., Ляльков М.И. Критерии построения оптимальной оценки рыночного риска в банке.// Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 2003. № 5. С.87-91.

8. Афанасьев А. А., Лапина К. В., Рудько-Силиванов В. В. Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов.// Деньги и кредит, 2004. № 2.

9. Бездудный М.А. Управление рисками и совершенствование банковского надзора.// Банковские услуги, 2002. № 2.

10. Бухтин М.А. Организационные принципы управления рисками в коммерческом банке. Процессный подход.// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003. № 2.

11. Буянов В.П., Кирсанов К.Р., Михайлов Л.А. Рискология. М.: Экзамен, 2002.

12. Вышковский К.В. Деривативы как инструмент управления рыночным риском. // Банковское дело, 2003ю № 6. С.28-31.

13. Гаджиев Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах.// Деньги и кредит, 2001. № 8 (80). С.25-33.

14. Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль. 1973. Том 2.

15. Грюнинг Х.Ван, Брайович Братанович С. Управление банковскими рисками. М.: Весь мир, 2003.

16. Гурвич В. Базельский излом: Почему наши банки не переходят на международные стандарты капитала.// Банковское обозрение, 2003. № 7.

17. Детинич В. Виды риска и кредитные рейтинги.//Индикатор, 2002. № 6.

18. Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в условиях переходной экономики.// Деньги и кредит, 2002. № 5. С.60-65.

19. Зражевский В.В. Принципы управления рыночными рисками в коммерческом банке.//Вестник АРБ, 2002. № 11.

20. Зражевский В.В. Основные направления совершенствования системы управления банковскими рисками.//Банковское дело, 2002. № 2. с. 28-31.

21. Ивлиев С. Управление финансовыми рисками в банке.// Банки и технологии, 2003. № 4.

22. Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация.// Деньги и кредит, 2004. № 6. С.43-50.

23. Королев О.Г. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций.// Деньги и кредит, 2002. № 2.

24. Кулаков А.Е. Волатильность доходности и подход к построению системы контроля и управления рисками.// Банковское дело, 2004. № 4. С.35-38.

25. Купчинский В. Достоинства и недостатки методологии «стоимости под риском» как одной из методик управления общебанковскими рисками.// Управление риском, 2002. № 4. С.20-26.

26. Лобанов А. Проблема метода при расчете VAR7/ Рынок ценных бумаг, 2000. № 21 (180). С.54-58.

27. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VAR.// Рынок ценных бумаг, 2000. № 9. С.63-66.

28. Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета VAR на российском рынке акий.// Рынок ценных бумаг, 2001. № 2 (185). С.65-70.

29. Морозко Н.И. Хеджирование финансовых рисков. М.:ВГНА МНС Российской Федерации, 2003. 69-71.

30. Наговицын А.Г. Валютная политика. М.: «Экзамен», 2000. 452 с.

31. Наприенко А.В. Мониторинг валютного риска в России.// Банковские технологии, 2002. № 5.

32. Осипенко Т.В. Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности.// Деньги и кредит, 2003. № 5.

33. Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками.//Деньги и кредит, 2003. № 12.

34. Рогачев А.О. VaR-расчеты в кредитных организациях Швейцарии.// Банковские технологии, 2003. № 7-8.

35. Рогов М.А. Риск — менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. 120 с.

36. Русанов Ю.Ю. Эволюция терминологии банковского риск-менеджмента.// Банковское дело, 2004. № 2.С.29-33.

37. Соколинская Н.Э. Управление валютными рисками.// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002. № 1.

38. Струченкова Т.В. Современные подходы к регулированию банковских рыночных рисков.// Банковское дело, 2004. № 6. С.21 — 26.

39. Суваревич Л.В. Можно ли управлять банковскими рисками?//Финансы и кредит, 2001. № 3 (75). с. 24-28.

40. Суворов А.В. Управление банковскими рисками.// Финансы и кредит, 2002. № 13 (103). С.53-58.

41. Супрунович Е.Б. Основы управления рисками //Банковское дело, 2002. №2. С. 13-17.

42. Сураева М.О. Валютные риски, способы и методы их страхования: Препринт. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.

4 65
RUR 3490

Статьи по теме для самостоятельной работы

Слабые звенья промышленности - Эксперт Online

Слабые звенья промышленности - Эксперт Online

Состояние делового климата на российских промышленных предприятиях несколько улучшилось в декабре. Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ констатирует незначительную позитивную коррекцию основных показателей деятельности крупных и средних промышленных предприятий в декабре 2014... Используемые данные базируются на результатах... далее

Повышен рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ПАО "ТрансФин-М" до уровня "AA+". - Advis.ru (пресс-релиз)

Повышен рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ПАО "ТрансФин-М" до уровня "AA+". - Advis.ru (пресс-релиз)

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и... Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской... далее

Банки стали в три раза реже одобрять заявки на кредит - Mail.Ru

Банки стали в три раза реже одобрять заявки на кредит - Mail.Ru

В III квартале этого года доля выданных займов от общего количества поступивших запросов в банки и микрофинансовые организации (МФО) составила всего 5,3%......... далее

Банки манят ставками - Газета.Ru

Банки манят ставками - Газета.Ru

Российские банки повысили ставки по вкладам, однако далеко не каждому из них следует доверять накопления. Какие банки предлагают лучшие условия, как выбрать надежный банк, долго ли продержится максимальная ставка — разбиралась «Газета. Решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу до 17% резко изменило ситуацию на банковском рынке. «Ставки по рублевым вкладам заметно выросли, как по рынку в целом,... далее







Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх