Помощь студентам, абитуриентам и школьникам

Вы можете заказать диссертацию, дипломную работу ,курсовую работу, контрольную работу, реферат, отчет по практике, чертёж, эссе и любые другие виды студенческих работ. А также у нас есть десятки тысяч готовых работ, которые можно подобрать через каталог и купить нужную именно Вам.

ВЕСЬ КАТАЛОГ РАБОТ Все работы по теме:
Эконометрика

Контрольная работа
Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин

Так же можно посмотреть:

  1. Эконометрика 2 задния (Контрольная работа, 2008)

    ... дисперсий случайных отклонений. Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений), невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсии отклонений).Случайные ...

  2. Химия аминокислот и определение содержания клейковины в зерне пшеницы (Дипломная работа, 2007)

    ... служат аминокислоты белков пищи. Вот почему белки совершенно ... состав белка в зерне и продуктах его переработки являются важнейшими показателями их качества. Запасные белки пшеницы ... и строение аминокислот, а также определить состав белка клейковины; 2) ...

  3. Топографические карты и их содержание (Реферат, 2012)

    ... задачи работы. Целью данной работы является изучение топографических карт. Для реализации поставленной цели необходимо: рассмотреть, раскрыть и проанализировать: - понятие топографическая карта ...

  4. Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта. (Курсовая работа, 2009)

    ... помощью множественного регрессионного анализа. Множественная регрессия широко ... множественная регрессия – один из наиболее распространенных методов в эконометрике. Основная цель множественной регрессии – построить модель с большим числом факторов ...

  5. Эконометрика как наука:Содержание, цели, задачи, направления развития. (Курсовая работа, 2007)

    ... DS (DS-гипотеза); альтернативная гипотеза – исследуемый ряд принадлежит классу TS (TS-гипотеза). Критерий Дики-Фуллера фактически предполагает, что наблюдаемый ряд описывается моделью ...

  6. Эмпирическая основа эконометрических исследований. Измерительные шкалы и их роль в эконометрических исследованиях (Контрольная работа, 2011)

    Эмпирическая основа эконометрических исследований. Измерительные шкалы и их роль в эконометрически

  7. Экономика и социология труда - контрольная работа. (Контрольная работа, 2008)

    ... сочетание изучения структуры затрат рабочего времени на протяжении смены с помощью фотографии рабочего времени и хронометража отдельных элементов работы. В ...


ВУЗ, город:

Москва

Предмет: Эконометрика

Контрольная работа по теме:

Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин

Страниц: 9

Автор: Вероника

2011 год

3 6
RUR 2180

Промокод на получение скидки 10%,

укажите при заказе уникальной работы

* Акция действует до 13 декабря 2016

6810-rob88

Содержание

1 Суть и гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая интерпретация 3

2 Задача 6

Список использованных источников 8

Приложение 9

Выдержка

1 Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая интерпретация

Гомоскедастичность- дисперсия каждого отклонения εi одинакова для всех значений i.

Гетероскедастичность- дисперсия объясняемой переменной (а следовательно, и случайных ошибок) не постоянна.

Для анализа остатков на гомо- и гетероскедастичность строиться график зависимости остатков ei от теоретических значений результативного признака:

Если на графике получена горизонтальная полоса, то остатки ei представляют собой случайные величины и МНК оправдан, теоретические значения ух хорошо аппроксимируют фактические значения у.

Возможны следующие случаи: если ei зависит от уx, то: 

1.остатки ei не случайны.

2. остатки ei, не имеют постоянной дисперсии. 

3. Остатки ei носят систематический характер в данном случае отрицательные значения ei, соответствуют низким значениям ух, а положительные — высоким значениям. 

В этих случаях необходимо либо применять другую функцию, либо вводить дополнительную информацию.

Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичноси остатков? Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков ei одинакова для каждого значения х. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. 

Кроме этого можно провести тесты Гольдфельда — Куандта и Бреуша — Пагана.

Тест Гольдфельда- Куандта проверяет, зависит ли дисперсия случайных возмущений от какого- то конкретного показателя. Тест применяется, как правило, когда есть предположение о прямой зависимости дисперсии ошибок от величины некоторой объясняющей переменной, входящей в модель.

Тест Бреуша — Пагана применяется в тех случаях, когда предполагается, что дисперсии зависят от некоторых дополнительных переменных.

Оценка отсутствия автокорреляции остатков(т.е. значения остатков ei распределены независимо друг от друга). Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Коэффициент корреляции между ei и ej, где ei — остатки текущих наблюдений, ej — остатки предыдущих наблюдений, может быть определен по обычной формуле линейного коэффициента корреляции . 

Если этот коэффициент окажется существенно отличным от нуля, то остатки автокоррелированы и функция плотности вероятности F (e) зависит j-й точки наблюдения и от распределения значений остатков в других точках наблюдения. Для регрессионных моделей по статической информации ав-токорреляция остатков может быть подсчитана, если наблюдения упорядочены по фактору х.

Отсутствие автокорреляции остаточных величин обеспечивает состоятельность и эффективность оценок коэффициентов ре-грессии. Особенно актуально соблюдение данной предпосылки МНК при построении регрессионных моделей по рядам динамики, где ввиду наличия тенденции последующие уровни динамического ряда, как правило, зависят от своих предыдущих уровней. .

Для проверки автокорреляции остатков проводят тест Дарбина-Уотсона. Этот тест используется для обнаружения автокорреляции первого порядка, т.е. проверяется некоррелированность не любых, а только соседних величин εi . О наличии автокорреляции можно говорить при рассмотрении временных рядов.

Выводы делаются по правилу:

Список использованной литературы

1. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997 г.

2. Миксюк С.Ф., Комкова В.Н. Экономико-математические методы и модели — Мн.: БГЭУ, 2006

3. Хазанова Л. Э. Математическое моделирование в экономике: Учебное пособие — М.: Издательство БЕК, 1998

3 90
RUR 2180






Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх