Помощь студентам, абитуриентам и школьникам

Вы можете заказать диссертацию, дипломную работу ,курсовую работу, контрольную работу, реферат, отчет по практике, чертёж, эссе и любые другие виды студенческих работ. А также у нас есть десятки тысяч готовых работ, которые можно подобрать через каталог и купить нужную именно Вам.

Контрольная работа
2 задачи, вариант 1. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение. Построить уравнение множественной линейной регрессии, используя следующие да

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

  1. Эконометрика (Контрольная работа, 2010)

    ... модель и входящие в нее переменные плохо отражают изменение фактора Y. Практически все коэффициенты (за исключением коэффициента при ... ,05, а t-статистики коэффициентов по модулю чуть меньше 2. F-значение модели достаточно низкое и ...

  2. Типы данных в эконометрике. Зависимости, исследуемые эконометрикой (Контрольная работа, 2010)

    ... , yi), …. , (хn, yn) - серия данных, полученная из газеты "Из рук в руки". Можно ли считать эти наблюдения ... .Итак, эконометрическая модель, построенная на основе пространственной выборки эмпирических данных (xi, yi ) имеет вид:

  3. Задача (Контрольная работа, 2007)

    ... (коэффициентов) модели, их стандартные ошибки и расчетные значения t-критерия Стьюдента для оценки значимости отдельных параметров модели. Коэффициенты ...

  4. Эконометрика, 3 задачи (Контрольная работа, 2008)

    ... параметров каждого уравнения. Решение: 1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости. Модель представляет собой систему одновременных уравнений ...

  5. Эконометрика, вариант 1 (Контрольная работа, 2013)

    ... помощью теста на выбор «длинной» и «короткой» регрессии. Этот тест используется для отбора наиболее существенных объясняющих переменных. ... факторов. Стремление к построению более простой модели приводит к идее уменьшения размерности модели ...

  6. Контрольная(Типы данных в эконометрике (Контрольная работа, 2011)

    ... цена машины, X - год выпуска, a (xi, yi), …. , (хn, yn) - серия данных ... наблюдения независимыми?Различные продавцы не знакомы друг с другом, они дают свои объявления независимо друг от друга ... 1,...n, где ошибки регрессии удовлетворяют условиям:М(εi) = 0 ...

  7. 3 задачи по эконометрике, вариант 4 (Контрольная работа, 2011)

    Подробное решение задач.


ВУЗ, город:

москва

Предмет: Эконометрика

Контрольная работа по теме:

2 задачи, вариант 1. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение. Построить уравнение множественной линейной регрессии, используя следующие да

Страниц: 6

Автор: Вероника

2011 год

3 97
RUR 2150

Промокод на получение скидки 10%,

укажите при заказе уникальной работы

* Акция действует до 26 февраля 2017

6810-rob88

Содержание

Эконометрика

Вариант № 1

2. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение

Имеются следующие данные:

Пенсия, тыс. руб., у 121 170 131 150 160 230 260 270

Прожит. минимум, тыс. руб., х 100 150 21 60 229 70 150 120

3. Построим уравнение множественной линейной регрессии, используя следующие данные:

На основе исходных данных построим уравнение множественной линейной регрессии:

Регрессионная статистика

Множественный R 0,667089

R-квадрат 0,445007

Нормированный R-квадрат 0,286438

Стандартная ошибка 13,22899

Наблюдения 19

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 1964,544 491,136 2,806391 0,06674

Остаток 14 2450,088 175,0063

Итого 18 4414,632

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение 83,3689 22,55275 3,696618 0,002393 34,99806 131,7397

Переменная X 1 -0,43108 1,019121 -0,42299 0,678725 -2,61688 1,754715

Переменная X 2 -12,9961 9,23677 -1,40699 0,181241 -32,807 6,814847

Переменная X 3 9,206602 5,178038 1,77801 0,09712 -1,89918 20,31239

Переменная X 4 -0,24553 0,126595 -1,93951 0,07286 -0,51705 0,025987

Выдержка

Эконометрика

Вариант № 1

2. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение

Имеются следующие данные:

Пенсия, тыс. руб., у 121 170 131 150 160 230 260 270

Прожит. минимум, тыс. руб., х 100 150 21 60 229 70 150 120

Линейная зависимость:

1. Поле корреляции и линия регрессии на одном графике:

 

2. Коэффициент детерминации = 0,045, что говорит о том, что изменения y только на 4,5 % объясняются изменением фактора х. 

3. Для того, чтобы рассчитать среднюю ошибку аппроксимации необходимо найти теоретические значения из уравнения y’ = 0,191х + 165:

Y X Y' e

 |e|

121 100 184,10 -63,1 63,1

170 150 193,65 -23,65 23,65

131 21 169,01 -38,011 38,011

150 60 176,46 -26,46 26,46

160 229 208,74 -48,739 48,739

230 70 178,37 51,63 51,63

260 150 193,65 66,35 66,35

270 120 187,92 82,08 82,08

Суммарная ошибка аппроксимации (по модулю) составляет 400 тыс. руб.

Средняя ошибка аппроксимации составляет 400/8 = 50 тыс. руб.

4-5. t-статистики и доверительные интервалы (нижние 95 % и верхние 95 %):

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение 165,011 45,93109 3,592578 0,011468 52,6217 277,4003

Переменная X 1 0,191013 0,359234 0,531723 0,61402 -0,688 1,070028

6. Выводы: коэффициент уравнения при независимой переменной незначим (низкая t-статистика, значение вероятности выше 0,05). Коэффициент детерминации также очень низкий, что в целом говорит о неадекватности модели. Средняя ошибка аппроксимации — 50 тыс. руб. 

Показательная модель:

Уравнение показательной кривой: .

Для построения этой модели необходимо произвести линеаризацию переменных. Для этого осуществим логарифмирование обеих частей уравнения:

 .

Обозначим: .

Получим линейное уравнение регрессии: 

Y = A + Bx.

 

5 29
RUR 2150

Книги для самоподготовки по теме "2 задачи, вариант 1. Построить линейное и нелинейное регрессионное уравнение. Построить уравнение множественной линейной регрессии, используя следующие да" - Контрольная работа

Вычислительные методы кибернетики
Вычислительные методы кибернетики
1982

ISBN

Реферативный журнал
Реферативный журнал
1978

ISBN

Математические методы оптимизации и экономическая теория
Математические методы оптимизации и экономическая теория
2013

ISBN 5811200420,9785811200429

Статистический анализ временных рядов
Статистический анализ временных рядов
1976

ISBN

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебное пособие для вузов
Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебное пособие для вузов
1999

ISBN 5060034658,9785060034653

Metody programmirovanija
Metody programmirovanija
1982

ISBN







Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх