Выдержка из текста работы
47.допустим что для описания одного экономического прцесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по fкритерию фишера.какой предоставить преимущество, у той у кот.:
Большее значения Fкритерия
48. для регрессии из nнаблюдений иmнезависимых переменных существует такая связь междуR² иF
…………..=[(n-m-1)/m](R²/(1-R²)]
49. значимость частных и парных коэф. Корреляции проверяется с помощью
Tкритерия стьюдента
50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
Tстатистки
51. в каком случае модель считается адекватной
Fрасч>Fтабл
52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэф. Регрессии
Tстьюдента
53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что
Интервал содержит параметры генеральной совокупности
54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если
Dтабл2……..
55.выберете авторегрессионную модель
Уt=a+b0x1+Ɣyt-1+ƹt
56.выберете модель с лагами
Уt=a+b0x1…….(самая длинная формула)
57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания
Стоящие в начале и в конце временного ряда
58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания
От количества точек………………
59.автокорреляция имеется когда
Каждое следующее значение остатков
60.в результате автокорреляции имеем
Неэффективные оценки параметров
61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать
11 атрибутивных методов
62.аддитивная модель временного ряда имеет вид
Y=T+S+E
63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД
Y=TxSxE
64.коэф. автокорреляции
Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
65.аддитивная модель временного ряда строится
Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается
66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….
67.эндогенные переменные это
Зависимые переменные,число которых равно числу уравнений……..
68.экзогенные переменные
Предопределенные переменные,влияющие…………..
69.лаговые переменные это
Значение зависимых переменных за предшествующий период времени
70.для определения параметров структурную форму модели небходимо преобразовать в
Приведенную форму модели
71.уравнение в котором Hчисло эндогенных переменных,Dчисло отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если
D+1=H
72. уравнение в котором Hчисло эндогенных переменных,Dчисло отсутствующих экзогенных переменных, НЕидентифицируемо если
D+1<H
73. уравнение в котором Hчисло эндогенных переменных,Dчисло отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если
D+1>H
74.для определения параметров точно идентифицируемой модели
Применяется косвенный МНК
75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК
76.для определения параметров НЕидентифицируемой модели
НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
