Помощь студентам, абитуриентам и школьникам.

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

Не успеваешь написать работу? Поможем!

Пример: Дипломная работа
Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке


ВУЗ, город:

С О Ч И

Предмет: Банковское дело

Дипломная работа по теме:

Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке

Страниц: 73

Автор: Сергей Пашков

2006 год

4 80
RUR 3490
Внимание!
Это только выдержка из работы

Рекомендуем посмотреть похожие работы:

  1. Содержание и виды рисков в деятельности коммерческих банков (Курсовая работа, 2009)

    ... и риски, связанные с банковской деятельностью. Управление рисками при осуществлении коммерческих операций банков ... кредитной системы России (развитие российского фондового рынка). Что касается требований регулирующих органов в отношении рисков ...

  2. Управление банковскими рисками (Дипломная работа, 2010)

    ... уделяется деятельности банков в области кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Финансово-экономический кризис ... управлению рисками, в условиях мирового финансового кризиса, показали свою несостоятельность и при прогнозировании банковских рисков ...

  3. Теоретические основы управление рисками (Дипломная работа, 2009)

    ... работы рассмотрены теоретические ос-новы управление рисками (основные понятия и составляющие рисков, класси-фикация рисков в деятельности коммерческого банка, особенности управления ...

  4. Управление валютным риском в коммерческом банке. (Курсовая работа, 2009)

    ... управлению валютным риском в банковской сфере; - необходимостью определения путей оптимизации валютного риска в деятельности коммерческого банка. Актуальность исследования сущности и управления валютным риском в банковской ...

  5. Совершенствование управления активными и пассивными операциями в коммерческом банке (Дипломная работа, 2010)

    ... управления активами и пассивами коммерческого банка. Цель дипломной работы - разработать рекомендации по повышению эффективного управления активными и пассивными операциями ...

  6. Управление расчетно-кассовыми операциями коммерческого банка на примере ОАО Банк ВТБ (Дипломная работа, 2010)

    ... современной банковской системе России одним из динамично развивающихся участков работы коммерческих банков являются ... осуществления расчетно-кассовых операций в коммерческом банке. 2. Проведен анализ организации выполнения расчетно-кассовых операций ...

  7. НАДЕЖНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (Курсовая работа, 2002)

    ... . Кроме того, банкам следует научиться анализировать бизнес-планы реализации инвестиционных проектов предприятий, особенно разделы, ... создает условия для эффективного развития российской банковской системы. Чтобы банки смогли успешно вступить в новый ...

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков 6

1.1 . Понятие инвестиционных рисков6

1.2. Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 14

1.3. Классификация инвестиционных рисков...17

Глава 2. Анализ и оценка инвестиционных рисков 25

2.1. Качественный анализ инвестиционных рисков 25

2.2. Количественный анализ инвестиционных рисков.28

2.3. Вероятностный анализ.29

2.4.Экспертный анализ рисков 30

2.5. Классические модели оценки риска 32

2.6. VаR модели оценки инвестиционных рисков 44

Глава 3. Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке 52

3.1.Система управление инвестиционными рисками 52

3.2. Учет неопределенности инвестирования риска 56

3.3. Методы оценки ставки дисконта 57

3.4. Метод хеджирования 59

3.5. Модель оценки капитальных активов 62

3.6. Финансовое управление рисками 65

Заключение...71

Список использованной литературы...73

Выдержка

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в российской экономике.

В частности, актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, произошла их глобализация, сократились ценовые спрэды при том, что увеличилась волатильность валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.

Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, осуществляющие определенную финансовую деятельность. Для институционального инвестора в целом эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Как сделать так, чтобы этого не произошло? Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т.е.

уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им..

Коммерческие банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков (кредитные, валютные, ценовые).

Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.

Российская экономика является переходной, сочетающей в себе черты открытой рыночной и административной систем. Процесс реформ оказался связан с крупнейшими макроэкономическими проблемами: инфляция, инвестиционный кризис, бюджетный дефицит, быстро растущий государственный долг, демонетизация экономики, высокие риски и нестабильность. Поэтому модели, используемые при оценке рисков, которые возникали на российском финансовом рынке, позволили банкам и предприятиям сглаживать негативные последствия таких экономических тенденций. В этой связи особую актуальность приобретает изучение зарубежного опыта.

Целью выпускной квалификационной работы являются обобщение и анализ моделей оценки инвестиционных рисков, изучение теоретической концепции и методологии управления рисков для использования в банковской практике.

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе будут решены следующие задачи:

изучение основных видов инвестиционных рисков и их классификации в инвестиционном анализе

анализ классических методов оценки риска

исследование VaR моделей в оценке инвестиционных рисков,

разработка методологии управления рисками финансовых активов для применения в российской банковской практике

рассмотрение метода по страхованию рисков с помощью хеджирования позиций.

Объектом исследования являются инвестиционные риски в коммерческом банке.

Предметом исследования является управление инвестиционными рисками в коммерческом банке.

Структура работы состоит в совокупности поставленных целей и задач, обусловили структуру выпускной квалификационной работы, включающую в себя, три главы, заключение и список использованной литературы.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды ученных в области экономики, финансов, нормативные акты Правительства Российской Федерации, периодические издания: «Экономика и жизнь», «Экономика и финансы» и Российский экономический журнал.

Список использованной литературы

2. Буренин А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов М.: 1 Федеративная Книготорговая компания. -2005. — С.352.

3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. — М.: Дело, 2003. — 1008с.

4. Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. Казань: КФЭИ. -2004. С.48-68.

5. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. Москва. -2005. С.157-168.

6. Кремер Т.В. Теория вероятности. Инфра-М. -2004. С. 201-214.

7. Кристина И. Рэй. Рынок облигаций торговля и управление рисками. М. Дело. 2005. С. 314-320.

8. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика. 2004. С. 101-107.

9. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М. ИНФРА-М. 2005. С. 162-169.

10. Ральф Винс. Математика управления капиталом. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров/ Пер. с англ.: — М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005. 401 с.

11. Рынок ценных бумаг / под ред. Галанова В.А., Басова А.И. — М.: Финансы истатистика. -2005. -С 352.

12. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции. — ИНФРА-М. -2005. С.185-214.

13. Артеменко О. Модель расчета предполагаемой вероятност дефолта и ее использование в оценке стоимости долговых инструментов. // Рынок ценных бумаг. 2005. -№9. С.67-69.

14. Волкова В. Выбор акций для портфельного инвестирования.// Финансовый бизнес. 2005. -№ 2. -с. 47-48.

15. Егорова Е.Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. 2005. -№2. -С.12-13.

16. Демшин В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности.// Рынок ценных бумаг. 2005. -№ 12. -С. 35-39.

17. Константинов А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций.//Финансист,2006, №8, с. 28-31.

18. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. 2006. -№7. С. 76-78.

19. Рукин А. Портфельные инвестиции. Финансово — математические методы.// Рынок ценных бумаг, 2005, № 18, с. 45-47.

20. Слуцкин Л. Активный и пассивный портфельный менеджмент.// Банковские технологии, 2005, июль, с. 74-77.

21. Смирнов В. Экспресс оценка стоимости акций в российских реалиях.// Рынок ценных бумаг. 2005. -№ 12. -С. 31-35.

22. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. 2005. -№9. С. 63-71.

23. Фаррахов И.Т. Расчет лимитов межбанковского кредитования. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2005. -№4. С. 98-104.

24. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2005.

25. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проект. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.

26. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. — М.: ИКЦ ДИС, 2005.

27. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.

28. Четыркин Е. М. Методы финансовых и комерческих расчетов. — М.: Дело ЛТД, 2006.

29. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Москва: Питер, 2005

30. Глущенко В.В. «Управление рисками. Страхование» — Железнодорожный, 2005 г.

31. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. г.Москва. 2006 г.

32. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. 2005 г.

33. Ральф Винс. Методы анализа рисков для трейдеров и портфельных менеджеров Пер. с англ.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2005 г.

34. Егорова Е.Е Системный подход оценки риска. // Управление риском. 2006 г.

35. Сурков Г. Границы применимости методологии VaR для оценки рыночных рисков. // Финансист. 2005 г.

36. Дж.К.Ван Хорн. Основы управления финансами. ; М.2005.

37. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. М., 2005.

38. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. Москва. 2005.

39. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции. — ИНФРА-М. -2005.

40. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. 2005. -№7. С. 76-78.

41. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1.

42. Положение «О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ».

43. Букато В.И., Львов Ю. И. «Банки и банковские операции в России», ФИС, М, 2005 .

44. З. Бор, В.В. Пятенко, «Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование», М, ИКЦ ДИС, 2005.

45. Дека М. «Банковская система России», настольная книга банкира, 2005.

46. Ефимова Л.Г. «Банковское право», издательство «Бек», М, 2005.

47. «Банковское дело» под ред. Лаврушина О.И., Финансы и Статистика, М, 2005.

48. Русанов Ю.Ю. «Банковский менеджмент», Уч. пособие, М, 2005.

49. Севрук В. «Банковские риски», М, 2006.

50. Журнал «Профиль» №22, 2006...

51. Тони Райс, Брайн Койли «Финансовые инвестиции и риск».

5 63
RUR 3490

Книги для самоподготовки по теме "Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке" - Дипломная работа

Kommersant - Secret Firmy
Kommersant - Secret Firmy
2002

A business monthly about successful technologies of modern business, corporate experience, the best deals...
Рыночная экономика
Рыночная экономика
2012

ISBN

Книжная летопись
Книжная летопись
1999

ISBN

Летопись авторефератов диссертаций
Летопись авторефератов диссертаций
2012

ISBN

Т. 2 : Аудит, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, банки и финансовые компании, информация, реклама, издательское дело, общественные организации
Т. 2 : Аудит, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, банки и финансовые компании, информация, реклама, издательское дело, общественные организации
Бусинесс Информатион Агенций , 2012

ISBN 5246009475,9785246009475

Kommersant-Vlast
Kommersant-Vlast
2000

An analytic weekly. The art and secrets of power in Russia and worldwide. Who holds power in Russia and...






Карта : А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Наверх